個人如何實現程序化交易?

來源:885財經 2020-02-24 21:04:15 收藏(0 評論(0 點贊(0
摘要:...

  1、交易策略的設計

  首先要明確交易策略的屬性(趨勢型、波動性、套利型…),也可以是以上多種簡單交易模式的綜合應用,然后根據所要交易的品種價格波動特性和所要交易的周期來制定交易策略,交易策略中設定目標利潤和允許最大虧損,以及具體止盈止損點的設置。

  2、模型的編寫

  首先要選擇一個程序化交易平臺,目前國內較為流行的程序化交易軟件包括文化的贏智,交易開拓者(TB)以及金字塔等等,不同的交易軟件程序語言具有不同的特點,包括語句語法結構、函數構造等都有所不同,投資者結合自身選擇一種語言便可,然后將自己的交易策略通過計算機語言來實現。以文華贏智程序化交易平臺為例,下面的程序代碼為一個簡單的波動性突破的交易策略,波動性的定義為:最高價與最低價、當根bar的最高價與上一收盤價、當根bar的最低價與上一收盤價,這三組價格差額的最大者即為該品種的波動性值,波動性既可以進行橫向比較品種間的波動性水平,也可以用于縱向判斷價格波動的異常,并作為入市信號的觸發器,具體操作為:若當前價格波動突破此前波動平均水平時,開倉進場;當前價格波動回落合理范圍內之后進行平倉處理。

  3、模擬交易

  投資者可以通過使用程序化交易軟件對自己的交易策略進行模擬交易測試,以便于投資者對自己的交易思想進行評判和改進,在進行仿真測試時需要注意一下幾點:回測的bar周期要與策略制定初期相吻合;回測的時期長短的選擇,一般來講回測效果較好的策略對近期行情有較好的指導性;測試報告的分析以及對仿真測試的理解,在測試報告當中要對最終收益率、資金最大回撤、收益風險比、連續虧損次數等多項指標綜合考慮。

  4、參數優化

  對參數的優化要注意一下幾點:

  (1)、優化所用為歷史數據,對未來的指導性強弱還有待于探討;

  (2)、模型開發要有理論基礎,不能依賴于參數最優化;

  (3)、回測中長期的最優化參數,或許對短期行情來講是一個不錯的選擇;

  (4)、過度最佳化的參數對后市的指導性不一定最好;

  (5)、要考慮交易成本和滑移價差對投資結果的影響。

  5、實盤交易

  在實盤交易之前,建議投資者先進行模擬實盤跟蹤交易,觀察交易策略的穩定性后再進入實盤交易,特別是對于投資經驗較少的投資者來說更為重要。


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